为什么说「概率论是反直觉的」？有没有例子？

我常听人说概率论会挑战我们的直觉，蒙提霍尔问题就是经典例子。大家有没有遇到过其他反直觉的概率事件？这让我很好奇，直觉和数学哪个更可靠？